محاسبه بازده بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن | کتابخانه مجازی الفبا

محاسبه بازده بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
محاسبه بازده بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن
کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
محاسبه بازده بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن
ویرایش اثر
پدیدآورندگان :
عباسی نژاد حسین (نویسنده)
محمدی شاپور (نویسنده)
بهروزی ایزدموسی وحید (نویسنده)
چکیده :
نرخ بازده بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری های اقتصاد مالی و هم چنین بازارهای مالی ایفا می کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده بدون ریسک در دست نمی باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه گذاری می شود که از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و یکی از معادلات خودرگرسیونی و یا گام تصادفی استخراج شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده می شوند. در ادامه مشاهده می شود که معادله حالت خودرگرسیونی مرتبه اول، رفتار بازده بدون ریسک را بهتر از سایر مدل ها تبیین می کند و میانگین و واریانس مقادیر تخمین زده شده به ترتیب برابر 0.0397 و 0.0005 بوده و آخرین مقدار حاصله، 0.036 می باشد.
نویسنده :
عباسی نژاد حسین, محمدی شاپور, بهروزی ایزدموسی وحید
منبع اصلی :
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=152006
جنس منبع:
متن
پایگاه :
مقاله (تحقيقات اقتصادي - سال 1390- دوره 46- شماره 96- از صفحه 155 تا 180)
نوع منبع :
نمایه مقاله , کتابخانه عمومی
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال